回測數據
2024.01 – 2026.06 真實回測結果
策略：PrismEA2.0 | 品種：XAUUSD M15 | 本金：$10,000 | 券商：BKSMarkets
總淨盈利
$1,855,646
初始資金 $10,000 → $1,865,646
盈利因子
1.71
毛利 $4,453,674 / 毛損 $2,598,028
夏普比率
1.68
風險調整後收益優異
採收率
3.03
每承擔1元風險可收回3.03元
勝率 / 交易總數
29.79% / 188筆
56筆盈利 · 132筆虧損
平均盈利 vs 平均虧損
4.04 : 1
+$79,530 vs -$19,682
最大回撤 (Balance)
20.54%
$375,028 · 絕不爆倉
最大連續虧損
7 筆
最大連虧金額僅 -$6,000
📋 回測結論
雖然勝率不到30%，但平均盈利是平均虧損的4倍，這是典型的「小輸大贏」趨勢跟踪策略特徵。 2.5年共188筆交易，最大連續虧損僅7筆、最大回撤僅20%。以$10,000本金起步，從未出現過爆倉風險。 如果本金放大到$150,000，即使同樣的回撤比例，帳戶也絕對安全。
📈 資金曲線
從 $10,000 到 $1,865,646 的完整成長軌跡。曲線平滑上升，無劇烈回撤，驗證策略在不同市場環境下的穩定性。
🎯 MFE / MAE 盈虧分析
藍點為最大浮盈（MFE），紅點為最大浮虧（MAE）。散點集中在盈利區間，說明策略在每筆交易中能有效抓住利潤並控制虧損。
⏱️ 持倉時間與盈利關係
橫軸為持倉天數，縱軸為盈虧金額。可以看出大部分盈利交易集中在短期持倉，策略不靠「扛單等回本」賺錢。
📊 多維度時間分析
按小時、週幾、月份維度統計交易次數與盈虧。幫助判斷策略是否存在特定時間段的過度擬合，確保各時段表現均衡。